崗位職責:
1、協(xié)助權益類市場量化投資策略的研發(fā)與迭代,包括因子挖掘、策略構建、回測優(yōu)化等全流程工作,為自營投資提供可落地的量化策略支持;
2、基于宏觀數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、個股基本面數(shù)據(jù)、量價數(shù)據(jù)及另類數(shù)據(jù),挖掘具有alpha收益或風險對沖能力的有效因子,構建因子庫并持續(xù)更新維護;
3、搭建并優(yōu)化量化研究框架與回測系統(tǒng),運用統(tǒng)計分析等方法,對策略的有效性、穩(wěn)定性及風險收益特征進行驗證,確保策略在不同市場環(huán)境下的適應性;
4、配合部門完成投研數(shù)據(jù)治理、量化工具開發(fā)等支持性工作,完成投資經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1、計算機、數(shù)學、物理等相關專業(yè),碩士研究生及以上學歷;
2、熟練使用Python、C++、JAVA等至少一種編程語言,能夠運用Pandas、NumPy等庫進行數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計分析與量化模型開發(fā);
3、熟練使用量化回測工具與數(shù)據(jù)終端,了解權益市場常見量化策略(如多因子選股、指數(shù)增強等)的研發(fā)邏輯與流程;
4、工作積極主動,責任心強,自我驅動,具有合規(guī)風控意識,有出色的溝通能力和團隊合作精神。