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崗位職責: 工作部門：金融市場投資總部—固定收益投資部 工作崗位：做市交易崗 工作地點：上海 崗位職責： 1. 負責利率類場內(nèi)期權(quán)定價模型、做市策略、套利策略的研發(fā)，完成模型及策略的回測驗證，提高業(yè)績表現(xiàn)； 2. 負責日常期權(quán)高頻做市交易，包括盤中自動化做市策略運行監(jiān)控、風險對沖及持倉風險管理分析； 3. 協(xié)同公司金融科技部門，持續(xù)進行期權(quán)做市交易系統(tǒng)的研發(fā)、測試及升級，提升系統(tǒng)性能； 4. 跟蹤分析市場動態(tài)，構(gòu)建利率品種波動率研究框架，對可能引起波動的因素和事件進行梳理，研發(fā)利率波動率曲面相關(guān)策略； 5. 參與新品種做市業(yè)務(wù)準備工作，梳理業(yè)務(wù)制度，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職要求: 1. 國內(nèi)外院校碩士研究生及以上學(xué)歷，計算機、數(shù)學(xué)、金融工程等理工科專業(yè)背景優(yōu)先； 2. 1-3年或以上場內(nèi)期權(quán)高頻交易及場內(nèi)期權(quán)做市經(jīng)驗，熟悉期權(quán)業(yè)務(wù)規(guī)則及市場微觀結(jié)構(gòu)； 3. 深刻理解期權(quán)波動率及各類風險指標，對波動率曲面、非線性風險有成熟的研究分析體系； 4. 數(shù)理及量化功底扎實，具備較強的獨立編程能力，能夠熟練使用C++、Python等編程語言，并對場內(nèi)期權(quán)做市系統(tǒng)搭建有深刻認識； 5. 具備較高的責任感及學(xué)習(xí)能力，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作意識。