崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)期貨、期權(quán)等金融衍生品的智能交易算法研究與開發(fā),例如TWAP、VWAP、價差等,包括策略設(shè)計、模型構(gòu)建、性能優(yōu)化等,提升算法績效和執(zhí)行效率;
2、應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù),基于海量結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中開展量化多因子挖掘和AI建模,研究方向包括價格波動預(yù)測、市場流動性分析、事件驅(qū)動策略及交易信號識別,并將研究成果應(yīng)用至算法交易;
3、負(fù)責(zé)算法全流程實現(xiàn)與驗證,包括代碼開發(fā)、歷史回測、實盤部署及持續(xù)迭代,確保算法模塊的高性能與系統(tǒng)穩(wěn)定性;
4、公司、部門安排的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、物理學(xué)、計算機(jī)科學(xué)、金融工程等相關(guān)專業(yè);
2、掌握機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等相關(guān)原理,熟悉AI模型在金融時間序列預(yù)測及交易中的應(yīng)用;
3、掌握C++和python等編程語言,熟悉TensorFlow、PyTorch等深度學(xué)習(xí)框架;
4、對期貨期權(quán)量化交易算法有著濃厚興趣,擅長從數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律,在量化分析領(lǐng)域有持續(xù)探索的熱情,具備強(qiáng)烈的自我驅(qū)動力;
5、具有實盤交易經(jīng)驗或者自研交易算法經(jīng)驗優(yōu)先;
6、優(yōu)秀的團(tuán)隊合作能力。