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更新于 7月15日

期權(quán)策略量化研究員

1-2萬·15薪
  • 上海楊浦區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

量化策略研究證券/期貨投資/融資基金
崗位職責(zé):
1、深刻理解期權(quán)定價(jià)模型,負(fù)責(zé)開發(fā)期權(quán)量化交易策略,包括但不限于波動(dòng)率交易、期權(quán)事件驅(qū)動(dòng)策略、波動(dòng)率曲面套利;
2、維護(hù)期權(quán)策略研究平臺,基于平臺進(jìn)行期權(quán)策略的開發(fā)與回測;
3、協(xié)助期權(quán)策略的實(shí)盤部署,跟蹤實(shí)盤表現(xiàn),統(tǒng)計(jì)策略相關(guān)的各項(xiàng)指標(biāo)。
任職要求:
1、國內(nèi)外重點(diǎn)學(xué)校碩士及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、物理、計(jì)算機(jī)、金融工程等理工科類專業(yè),或與數(shù)量分析、量化交易等高度相關(guān)的復(fù)合專業(yè)背景,有一年以上期權(quán)量化策略研究與開發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、熟悉各類期權(quán)定價(jià)模型和波動(dòng)率預(yù)測模型,對期權(quán)基本屬性(希臘字母、隱含波動(dòng)率、各類期權(quán)組合等)有較為深入的理解,有出色的編程能力;
3、有策略實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、有扎實(shí)的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ),對數(shù)據(jù)有很強(qiáng)的敏感性,對量化投資有熱情,有志于在量化行業(yè)長期發(fā)展,具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

工作地點(diǎn)

上海楊浦區(qū)光大安石中心T2座3樓

職位發(fā)布者

于女士/HR

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公司Logo上海重瑞投資管理有限公司
上海重瑞投資管理有限公司成立于2014年6月,于2015年7月獲得私募管理人牌照。公司通過量化的方式用數(shù)學(xué)模型捕捉市場機(jī)會(huì),通過立體化挖掘多因子、均衡工農(nóng)行業(yè)、從而全方位的創(chuàng)造價(jià)值,公司目前的主要策略為量化多因子CTA策略。公司的投研團(tuán)隊(duì)長期深耕于二級市場,平均從業(yè)年限近十五年,核心成員來自于境內(nèi)大型券商和專業(yè)投資公司,能敏感把握市場脈搏,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,幫助客戶獲得資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
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