崗位職責(zé):
1、風(fēng)險模型開發(fā)與運(yùn)維:獨(dú)立負(fù)責(zé)并持續(xù)優(yōu)化各類風(fēng)險計量模型(包括但不限于VaR、ES、保證金監(jiān)控等),應(yīng)用于公司各類業(yè)務(wù)的日常風(fēng)險度量;負(fù)責(zé)季度平倉保證金模型的計算與更新;
2、數(shù)據(jù)治理與監(jiān)管報送:牽頭負(fù)責(zé)對內(nèi)業(yè)務(wù)情況及對外監(jiān)管報表的數(shù)據(jù)整理、計算邏輯復(fù)核與報送支持,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性與合規(guī)性,推動風(fēng)險數(shù)據(jù)治理與自動化報送流程的優(yōu)化;
3、壓力測試優(yōu)化與分析:協(xié)助優(yōu)化壓力測試參數(shù)與模型,定期對公司的投資組合進(jìn)行壓力測試,評估潛在極限虧損,并撰寫分析報告;
4、模型驗證與系統(tǒng)建設(shè):對交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、衍生品系統(tǒng)中所使用的各類風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)模型、定價模型、參數(shù)等進(jìn)行獨(dú)立驗證和評估,深度參與風(fēng)險管理相關(guān)系統(tǒng)的升級和開發(fā),向IT部門(或供應(yīng)商)提出專業(yè)需求;
5、參與定期或不定期風(fēng)控報告,作為備崗協(xié)助完成相關(guān)其他條線風(fēng)控工作,以及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:碩士研究生及以上學(xué)歷;
2、專業(yè)要求:985/211/海外知名院校優(yōu)先,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè),具證券期貨基金行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、技能要求:熟練使用SQL及Python、Matlab等數(shù)據(jù)庫及編程語言者優(yōu)先;熟練使用Excel、Word、PPT等辦公軟件,熟練掌握Wind等數(shù)據(jù)終端;
4、知識要求:熟悉期貨、期權(quán)基本理論和方法,熟悉期權(quán)定價,對Greeks風(fēng)險有較為深入理解。熟悉壓力測試、在險值、情景分析、損益歸因分析等方法;
5、素質(zhì)要求:具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和復(fù)雜情況應(yīng)對能力;具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和數(shù)據(jù)敏感性;具備一定的工作責(zé)任心和積極性;
6、資格證書:通過期貨、基金、證券等從業(yè)資格考試者優(yōu)先,擁有CFA/FRM/CPA資格者優(yōu)先。